экспоненциальное скользящее среднее с учётом различных по длине временных интервалов

Рейтинг: 1Ответов: 0Опубликовано: 08.02.2023

я хочу рассчитать экспоненциальное скользящее среднее по следующей формуле

EMAt = valt * α + EMAt - 1 * (1 - α)

но у меня нет всех данных, у меня есть только некоторые данные с большим разрывом во времени.

например timestamps=[43439, 43628, 43753, 43974, 44136] для data=[5, 4, 4, 5, 5]

я использовал стандартное значение для сглаживания - α = 2 / (n + 1)

но из-за неравных интервалов мне кажется, что это неправильно.

я читал про обработку неполных временных рядов - заполнение средним, интерполяция и так далее, но не знаю, стоит ли ими пользоваться - интервалы времени действительно очень большие, и данные зависят не только от времени.

я видел этот вопрос, но я не понимаю, как получить α аналогичным образом для моего случая

Ответы

Ответов пока нет.