Как с помощью WinApi постоянно отлавливать события мыши? То есть я вожу мышью, по всему рабочем столу, а не только над формой и на форме постоянно меняются мышиные координаты.
Используя WH_MOUSE_LL хук, создав и зарегистрировав соответствующий обработчик. Пример.
Вопрос не совсем корректный.
"Постоянно отлавливать события мыши" и "по всему рабочем столу" - это не "то есть", это разные вещи.
"Постоянно", значит нужно ставить хук,
А "по всему рабочему столу" - достаточно вызвать SetCapture, это будет перенаправлять все сообщения мыши в окно до вызова ReleaseCapture, или до тех пор, пока кто-нибудь другой не вызовет SetCapture из другого окна, что сгенерирует в текущем - WM_CAPTURECHANGED.