Подскажите, пожалуйста, как мне устроить функцию копирования файла, которая будет вызывать событие при изменении прогресса. Может есть у кого-нибудь статьи на заметке, листинги... подскажите, куда копать.
Функция WinAPI CopyFileEx выполняет копирование файла, во время которого периодически вызывает предоставленную вами функцию обратного вызова, и передаёт ей текущий прогресс.
Ещё есть функция SHFileOperation, которая умеет выполнять копирование файлов и даже каталогов, показывая при этом стандартный диалог прогресса копирования (тот, который отображает проводник). Возможно, вам будет достаточно её, тогда кодить почти ничего не нужно.