Если Вам нужно просто решить задачу установки библиотеки wxWidgets, не разбираясь в особенностях её сборки, то можете воспользоваться пакетом msys2, который предоставит искомое.
Для начала установите msys2, как это подробно показано на скриншотах по приведённой ссылке, а затем, открыв терминал msys2 из меню виндовса, введите команду:
pacman -Ss wxwidgets
Она выведет список доступных пакетов этого фреймворка. В моём случае получилось такое:
$ pacman -Ss wxwidgets
mingw32/mingw-w64-i686-wxPython 3.0.2.0-1 (mingw-w64-i686)
A wxWidgets GUI toolkit for Python (mingw-w64)
mingw32/mingw-w64-i686-wxWidgets 3.0.2-5 (mingw-w64-i686)
A C++ library that lets developers create applications for Windows, Linux
and UNIX (mingw-w64)
mingw64/mingw-w64-x86_64-wxPython 3.0.2.0-1 (mingw-w64-x86_64)
A wxWidgets GUI toolkit for Python (mingw-w64)
mingw64/mingw-w64-x86_64-wxWidgets 3.0.2-5 (mingw-w64-x86_64)
A C++ library that lets developers create applications for Windows, Linux
and UNIX (mingw-w64)
Выбираем нужный пакет и устанавливаем. Менеджер пакетов разрешит все зависимости автоматически. В общем, получается всё просто как в линуксах.
$ pacman -S mingw-w64-i686-wxWidgets
разрешение зависимостей...
проверка конфликтов...
Пакеты (7) mingw-w64-i686-cppunit-1.13.2-3 mingw-w64-i686-jbigkit-2.1-1
mingw-w64-i686-libjpeg-turbo-1.4.0-2 mingw-w64-i686-libpng-1.6.16-1
mingw-w64-i686-libtiff-4.0.3-4 mingw-w64-i686-xz-5.2.1-1
mingw-w64-i686-wxWidgets-3.0.2-5
Будет загружено: 9,58 MiB
Будет установлено: 62,19 MiB
:: Приступить к установке? [Y/n]