Простой компилятор C#

Начиная с Windows Vista, .NET Framework (разные версии) входит в дистрибутив операционной системы. Как справедливо заметил @aghasalim, для простой компиляции не нужно устанавливать дополнительных программ.

Для пробы можно набросать в блокноте текст программы (hello.cs), например:

using System;

namespace Sample {
    class Program {
        static void Main(string[] args) {
            Console.WriteLine("Hello, World!");
        }
    }
}

Затем скомпилировать:

> C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\csc.exe /nologo hello.cs

И выполнить:

> hello.exe
Hello, World!

Если нужна полноценная среда, то Visual C# Express - лучший вариант для начала.